随着经济不断发展，银行系统风险事件频发，银行系统内因为单家银行经营失败引发的体系内“多米诺骨牌效应”的系统性风险引起了广大学者及内业人士的广泛关注，银行系统内发生的风险传染现象已经成为银行业危机的主要特点。为保证我国经济的稳定性和持续发展，必须从风险源头入手，加强银行风险管理，避免银行之间的风险传染，降低银行系统性风险发生的概率。　　银行风险传染的渠道具有多样性，本文以我国上市银行同业拆借市场为风险传染渠道，探究我国银行风险传染效应。基于此研究角度，本文首先从理论上阐述了银行风险的定义、特征及相关的研究理论基础，其次从银行风险传染渠道入手，探讨了我国商业银行的运行机制及产生风险的原因，并分析了我国同业拆借市场现状及存在问题，为模拟我国银行同业拆借市场的风险传染奠定理论基础。随后，本文以矩阵法为主要研究方法，利用2013年银行同业数据，构建了我国16家上市商业银行银行同业拆借头寸矩阵，通过MATLAB程序迭代计算原理模拟了外界冲击影响下单家银行经营失败导致的银行之间风险传染现象，以模拟结果分析银行之间的传染效应并结合风险传染的原因给出相关政策建议。本文通过理论和实证相结合方法，对银行风险传染做了初步的估计，为合理控制银行系统性风险和加强银行风险管理提供了一定的参考依据。