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水系沉积物地球化学异常信息提取与评价
【出 处】
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成都理工大学
【发表日期】
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2015年01期
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实证中发现CAPM对许多诸如规模效应、惯性效应等的市场异常现象无法作出解释。而来自美国及世界各地的实证表明“收益惯性”却普遍存在，如何解释惯性现象也就成为了学术界新的攻坚堡垒。随之发展起来的行为金融理论认为，投资者对信息的反应不足是造成股价惯性的原因。本文试图找寻股价惯性的内在规律。 基于Zhang (2006)的研究，美国股市不仅存在惯性效应，并且存在着能放大惯性效应的“信息不确定因素”：数值
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