我国利率市场化改革起始于1996年，至今取得了显著的成果，但是由于长期处于计划经济体制与资本管制，银行利润对净利息依赖严重，高达77%。据实证研究进一步的利率市场化改革会引起存贷利差逐步缩小。这一状况将危及我国银行的生存。压力测试的方法于2003年引入到我国，现在尚处于定性分析与初步探索阶段，该方法用于测试极端情况下金融机构对于风险因子的承受能力，适合于我国利率市场化条件下，利率剧烈波动对银行净利息收入的分析。本篇文章是基于利率敏感性模型的存贷利差压力测试，具体说来，就是以净利息收入为承压对象，以存贷利差变动为动因，以利率敏感性模型为方法，以银行的盈利能力为指标，以银行利率敏感型资产和利率敏感性负债为测试目标，以银行的存贷利差变动为前提，反映利率风险对银行净利息收入的极端不良影响程度。通篇分析了我国十家上市银行的利润结构，净利润与营业收入占比情况，针对基准利率上下浮动1%、2%、4%、6%四种情况，分别计算了银行存贷利差敏感性缺口。随后，根据文章的分析结论，又进一步给出了我国存贷利差压力测试的可行性建议。