研究商业银行的经济资本配置问题,就是研究当资本有一定的约束时,怎样利用有限的资本,在风险水平一定的情况下,最大化商业银行的经济效益,这个问题已经成为我国商业银行高层管理者和理论研究者当下面临的重要问题之一。目前,此类问题的研究通常基于一定的分配原理(如一致性原理),设置出合理的配置策略以最大化商业银行的整体价值。最新的研究表明基于一致性原理的经济资本配置,其要求满足完全配置、无缩减性、对称性和无风险资产对冲配置四个性质。但是,由于组合分散效应,一个拥有多种业务的公司的风险资本小于独立业务的风险资本的加总,因而,现实生活中的经济资本的完全配置通常是不可能的。于是,鉴于现实经济配置的组合效应具有凸性特征,本文提出了经济资本配置的凸性原理,并研究给出了基于凸性原理的商业银行经济资本的最优配置方法。首先,本文提出了商业银行经济资本配置的一个基本原理—凸性原理,引入了满足凸性原理的风险贡献的配置方法-Euler方法。其次,本文从EVA、ALR和CFFOA三方面出发,构建了衡量总行经营绩效的最优化模型,并就三个分支机构的情况,求解出最优经济资本配置额度。最后,本文给出了商业银行经济资本配置的一个实证分析。实证分析表明：基于凸性原理的经济资本配置得到的经济增加值EVA,高于基于一致性原理的经济资本配置所求得的经济增加值EVA,换言之,基于凸性原理的经济资本配置有利于提升全行的整体经营业绩和经济效益。