投保人投资策略的选择是决定投资风险程度的重要因素，著名的Cramar-Lundberg模型的提出给出了投资策略与破产概率的计算模型．破产概率的计算也是风险模型中主要研究和考虑的问题之一．鞅是随机过程的一个前沿理论，在风险模型的推广中具有结果深刻、简洁有力的优点，利用鞅论来研究各种风险模型问题对金融市场的完善、投保人投资环境的拓展具有重要现实意义．本文通过对前人研究的总结又将破产下限函数引入广义Poisson风险模型中，探讨了下限函数不为零时风险模型的破产概率等问题．另外，创造保费收入恒大于理赔支出的投资环境，为再保业务提供最优越的方案，也是本文研究的主要内容．1.本文首先阐述了鞅方法与投资风险模型的国内外研究现状，给出了其相关概念和理论，并对经典的Cramar-Lundberg模型进行探讨，阐述了多种风险模型的研究方法和所得到的破产概率．2.介绍了与风险模型相关的鞅分析的基本理论，运用鞅的方法研究风险模型有很大的优越性．本文查阅了很多资料，对前人的风险模型进行总结，但在变化多端的市场运行中，讨论影响投保人投资的各种实际因素，如经营规模和新险种的开发对投保人投保的影响情况，银行利率的波动等因素．开发新模型是至关重要的，本文又从两个方面对经典的Poisson风险模型进行拓展，使它更加符合市场需求．3.结合市场的实际情况，保险公司不会等到真正破产时才调整政策或宣布破产，当盈余低于某一限度时就会调整政策防止破产的发生，本文假定破产下限为时间t的函数，记为f (t)．其次，随着保险公司业务规模的不断扩大，讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越重要．以下建立将这两点都考虑进来的双险种广义复合双poisson风险模型．运用鞅停时定理定推导出考虑下限函数不为零的双险种广义复合双poisson风险模型．这种模型更加适应市场环境，为投保人提供了更加宽泛的投资环境．而后，本文还考虑了另一种推广了的泊松风险模型，定义了安全上界ρ和破产时间T (u)，建立了新的风险模型，使保费收入恒大于理赔支出，为再保险业务提供了最优的方案，计算出了破产概率上界和破产概率满足的不等式，具有很强的实际应用意义．