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经典风险模型建立的复合Poisson模型中，总是假设保险公司按照常数速率取得保单并且每张保单收取的保费都为常数，这在数学运算处理上是非常方便的，但是在实际操作中却未必如此。不同的单位时间内收到的保单数目未必相同，是一个随机变量，而且每张保单收取的保费也未必完全相同，也是一个随机变量。因此在经典风险模型的基础上，将保费的收取过程也看作复合Poisson过程是对经典风险模型的改进，这样也更加接近现实。这样得到的模型叫作双Poisson风险模型。本文按照先离散后连续时间的顺序对双Poisson风险模型进行探讨，通过利用马氏过程的理论性质，逐步给出了它们的破产概率，其中离散时间的双Poisson风险模型还首次得到了破产时刻、破产前盈余和破产赤字三者的联合分布。