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互联网金融背景下兰州银行盈利能力分析
【出 处】
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兰州交通大学
【发表日期】
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2021年01期
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原生资产价格的波动率和漂移率在期权定价中扮演着非常重要的角色。资产价格对它们的变化异常敏感,但由于其不能从己知的市场信息直接观测得到。因此,有关重构波动率和漂移率系数的研究便极其重要且具有良好的经济指导意义和深远的学术价值。本文考虑两类期权定价的反问题,分别致力于重构波动率和漂移率系数。运用偏微分方程理论,将两类问题抽象成二阶抛物型方程的系数反演问题。对于问题的不适定性,本文通过最优控制的数学理论
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