【摘 要】
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期权是一种有效的风险管理工具，能够分散市场风险，预测市场走势，具有独特的经济功能和较高的投资价值。而期权本身也面临一定的风险。Gamma风险是期权所特有的风险之一。Gamma值
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期权是一种有效的风险管理工具，能够分散市场风险，预测市场走势，具有独特的经济功能和较高的投资价值。而期权本身也面临一定的风险。Gamma风险是期权所特有的风险之一。Gamma值描述了期权价格和期权标的资产价格之间关系曲线的曲率。交易者通过构造Gamma中性，能够比较有效地规避期权面临的市场风险。本文通过对一套模拟数据分别进行Delta套期保值和Delta-Gamma套期保值，详细说明了Gamma风险管理的原理和操作。并通过对比上述两种套期保值操作的结果，证明了Gamma风险管理的优势所在。我国在对期权进行了近十年的研究和试验之后，即将在市场上正式推出期权交易。本文对期权Gamma风险管理的研究，相信也能对未来实际中的期权交易起到一定的参考作用。
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