结构化产品是将固定收益证券与金融衍生品合约相结合而形成的一类新型金融理财产品。固定收益证券及金融衍生品种类丰富，使得结构化产品在设计上灵活多样，可以为不同风险偏好和承受能力的投资者量身定做。因此近些年越来越受到发行机构和广大投资者的青睐，目前已成为金融市场上发展最为迅速的一类投资工具。由于结构化产品中嵌入了复杂多样的衍生金融工具，对其进行准确的定价便成为结构化产品设计的难点与核心，所以研究结构化产品的定价具有重要意义。　　结构化产品的定价思路是将其分解为固定收益产品与金融衍生产品并分别定价。固定收益部分定价采用一般的债券定价方式，即将债券未来的现金流以无风险利率进行贴现求和，而困难在于对衍生品部分的定价。国外结构化产品出现较早，许多国外学者已基于此思路进行了深入全面的探索并开发出了一系列有效的定价方法，而国内的结构化产品起步较晚，前期国内学者主要是从定性角度来研究结构化产品的结构、特点及设计等方面。近期我国的结构化产品发展迅速，对于定价方法同样取得了较为丰硕的成果。　　本文在借鉴国内外学者已有研究成果的基础上，以国内一款嵌入了双重障碍期权的产品为例，研究该结构化产品的定价问题。对其固定收益部分仍采用未来现金流折现求和的方法。期权部分首先采用蒙特卡洛模拟的方法，然后再以B-S期权定价模型为基础，推导出双重障碍期权的定价公式的闭式解。随后，将定价结果与该产品的实际发行价格作对比，分析差异产生的原因。最后，对本文的研究做简要总结，并对未来的研究做一个展望。