新巴塞尔协议的出台标志着国际银行业进入了全面风险管理阶段。资本监管标准和银行的风险管理历来都分别是金融学研究的重要课题。资本标准对商业银行风险行为的影响研究更应该具有一定的理论意义和实际意义。本文运用期权定价分析的方法，通过建立微分方程，分析了简化结构的商业银行的资产风险状态，比较了资本监管标准的发展变化下银行的不同行为，并结合我国的具体情况，运用模型的结论，就一些实际问题做出了思考。 全文共分四章。第一章回顾了银行资本监管理论的历史沿革，特别是简单介绍了近年来的一些研究成果；第二章构建了本文的基本模型，将资本监管标准下的商业银行的基本特征归结到几个参数，建立了关于银行资产等的微分方程，并讨论了方程的边界条件。第三章是本文的核心部分。在既定的约束条件下，着重研究了各具体参数，如资产风险水平、监管检查频率等对银行行为的影响。最后一章是结论部分，对本文的主要观点做了总结，并运用到我国的实际情况，对若干问题做了简单的讨论。最后，提出了本文的不足之处和可能的未来进一步研究方向。