中国期货市场配对交易策略实证研究

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配对交易策略是上世纪80年代由美国著名投行Morgan Stanley的量化分析团队结合统计学、物理学、数学以及计算机科学开发的一种市场中性投资策略。具体来说,首先观察市场历史数据,从中选取价格走势相近的两只证券品种作为一个配对组,接着我们根据该配对组价差的走势进行建仓及平仓,当配对组的价格差高于(低于)历史均值时,则做空(多)价格较高的证券同时做多(空)价格较低的品种,直到配对组价差回复到长期均衡关系时同时平仓,从而根据配对组价差的变化进行获利。然而中国股票市场一直缺乏做空的交易机制,尽管中国于2
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