债券投资作为商业银行仅次于贷款的第二大资产,其具有较高的流动性、安全性和较好的收益性等特点。由于商业银行债券资产的总量及比例不断增大,债券投资业务在商业银行资产业务中的地位也不断地提升,需要商业银行予以更多的关注。然而,目前债券投资品种较多,如国债、央行票据、金融债券、非金融企业债务融资工具及企业债券等,商业银行的经营目标是在实现利润最大化的同时将风险降至最低,这就使得研究债券投资组合策略,发挥组合投资的优势以获得更大的收益的同时,能够更好地对风险进行识别、度量和管理尤为必要。本文以吉林银行为例,利用债券组合投资和风险度量及其管理理论,探讨其在债券投资业务中存在的问题及应对策略。论文共五章,其中第一章为绪论,介绍本文的研究背景与选题意义、研究现状与相关文献综述及论文结构、研究方法和创新点;第二章,对债券投资业务的相关理论进行了总结和回顾;第三章,介绍了吉林银行债券投资业务的现状;第四章,详细地分析了吉林银行债券投资组合与风险度量的管理问题;第五章,提出吉林银行债券投资组合与风险度量的对策;最后为简要总结。