论文部分内容阅读
风险理论是当前精算界和数学界及保险业研究的热门课题。近十年来，风险理论的发展十分迅速。风险模型的破产理论是风险模型研究的重点。本文考虑的基本模型为经典风险模型及Erlang(n)风险模型，基于此两种风险模型，考虑了红利边界策略，我们研究的是最新颖的红利策略模型即阈红利策略风险模型。 1．基于古典风险模型，将其常数阈红利边界推广为线性阈红利边界，研究了Gerber-Shiu罚金函数及其满足的微积分方程，利用Laplace变换求出了方程的解。并讨论了线性红利边界下的Lundb