论文部分内容阅读
该文创建了一个含有赫斯特指数H∈(0,1)的混合"分式-分式"版本的BlackScholes模型,并且推导出了相应的Ito公式.最后得出了在赫斯特指数H属于区间(1/3,1)时的欧式期权定价公式.
混合分式Black-Scholes模型下的欧式期权定价
【摘 要】
：
该文创建了一个含有赫斯特指数H∈(0,1)的混合"分式-分式"版本的BlackScholes模型,并且推导出了相应的Ito公式.最后得出了在赫斯特指数H属于区间(1/3,1)时的欧式期权定价公式
【机 构】
：
复旦大学
【出 处】
：
复旦大学
【发表日期】
：
2004年期
其他文献
中国画家太康太康,原名康永杰,别号独游杖者、卧游山人、梅道人,法名印觉,堂号抱琴轩、双一堂,满族正黄旗。先后毕业于中央美术学院及中国美术学院花鸟高研班,首都师范大学书
资产质量是指公司资产盈利性、流动性和安全性的综合水平,是资产的变现能力或被公司在未来进一步利用或与其它资产组合增值的潜在价值.由于股票、债券以及其他索偿权的预期价
Orlicz-Bochner空间理论是在Orlicz空间理论的基础上形成的,尽管Orlicz-Bochner空间理论在上世纪五十年代已经出现,但至今没有形成一个完整的体系,因此,构建Orlicz-Bochner空
本文对于在调节系数存在唯一性假定不成立的前提下，如何导出经典破产模型和更新破产模型中最终破产概率的渐近解，作出了详细的总结。为此较为详尽地介绍了亚指数分布函数的若干
从GD2型干燥器的工作原理及生产工艺流程入手,分析干燥器的常见故障原因。以干燥器固态继电器等元件经常被击穿损坏为切入点,分析导致电源器件烧损的原因。通过添加热电阻传
Ramsey理论是图论研究中的一个重要方向之一，具有十分重要的理论意义和应用价值.近几十年以来，关于Ramsey理论的推广研究引起了图论学者的广泛兴趣.1973年，Erd(o)s等人提出的图
自相似集是分形几何中最简单,最经典的分形集.对经典Cantor三分集以及它的一些推广的研究是分形几何研究的热点问题,我们对经典三分Cantor集的测度已经进行了大量而深入的研
“生为教与学之本”,我认为这是以学生的“学”为主体,教师的“教”为主导的活动.在这种教育理念下,就低年级学生的数学学习的兴趣引导来说,它不仅要做到尊重学生的个性化发
该文在局部凸拓扑向量空间中引入并系统地研究了集值映射向量优化问题(SVP)的ε-严有效性和ε-强有效性.首先,得到了凸集A的ε-严有效点集和ε-强有效点集的标量化特征,连通
自Lundberg与Cramér建立经典风险模型以来，众多学者对其进行了改造和推广，并在破产概率方面得到许多结果。本文试在已有研究的基础上，对经典风险模型进行若干推广，并研究其破产