随着国际国内形势的深刻变化,为了应对反洗钱国际标准的调整和暴力恐怖活动的严峻形势,反洗钱工作已经上升至国家战略层面,而反洗钱可疑交易识别与报告作为反洗钱工作的核心重点,亦越来越受到学者们的关注。但当前基于数据挖掘技术的微观研究,其研究重心主要被放在IT框架搭建和数理建模,这对主要依托第三方技术公司搭建反洗钱监测系统的金融机构来说,其直接指导意义较小。同时,随着银行支付业反洗钱体系的不断完善,证券期货业已逐渐成为犯罪分子洗钱的目标,但其可疑交易监测工作却面临诸多挑战。所以,可疑交易监测指标体系的优化便显得格外重要。本文基于某期货公司真实的期货交易数据和反洗钱监测情况,立足年度日均总体交易情况和时间序列个体交易情况两个层面,综合分析了期货交易各变量尤其是暂未被当前反洗钱可疑交易监测指标体系所涵盖的变量对触发反洗钱可疑交易预警和上报反洗钱可疑交易报告的影响情况。这对期货公司开展反洗钱可疑交易监测、识别和分析的实践有直接意义,对开拓期货业反洗钱可疑交易监测的研究也有一定的理论价值,亦能为反洗钱监管工作提供一定的参考。文章发现,期货交易所涉品种数目、资金转入所涉银行数目和资金转出所涉银行数目对触发反洗钱可疑交易预警和上报反洗钱可疑交易报告均具有显著影响,这表明期货公司不但应将这3个变量纳入到当前的反洗钱可疑交易监测指标体系中,还应当对这3个变量异常偏高的客户采取强化的客户身份尽职调查措施;进一步的研究表明,期货公司不应过分依赖银行在资金前端的反洗钱监测工作,事实上,相比对敲交易、内幕交易和操纵期货市场等交易类洗钱行为,期货公司反而更应当关注转账类的洗钱行为,切实汇总银期转账相关的交易信息,这对打破信息孤岛,对资金的链式监测在全金融系统内的实现有重要意义。