奖惩系统,国内也称为无赔款优待系统,是车险价格的重要组成部分,在各国的汽车保险业务中被大量使用。它通过对发生索赔的被保险人增收续期保费,对未发生索赔的被保险人降低续期保费的方式一方面鼓励被保险人安全驾驶,另一方面识别和区分不同被保险人的潜在风险。从车险定价的角度看,奖惩系统的目标是将保单组合的费用负担按照被保险人的潜在风险水平公平地分配到每一个被保险人身上。2015年中国商业车险条款费率市场化改革重启之际,中国保险行业协会推出了新版行业车险奖惩系统,新版奖惩系统细化了奖惩等级,拓宽了奖惩系数,广受大众关注,被媒体大量解读,认为新版奖惩系统会使得大多数被保险人的保费水平下降,同时“好司机”和“坏司机”之间的保费差别比之前更大了。这种观点是否正确,这种变化与奖惩系统的目标是否相符,如有不符应当如何改进,基于上述问题采用精算学的方法展开对中国商业车险BMS的研究。全文共分为七章,第一章首先从中国2015年车险条款和费率的市场化改革出发,说明了汽车保险奖惩系统的研究背景和研究意义,其次在对国内外汽车保险奖惩系统的研究成果进行梳理的基础上提出本文的研究视角,说明研究思路、研究设计和研究方法,最后介绍了文章的章节安排及主要的创新点。第二章首先阐述了车险费率厘定的基本方法,然后说明了车险奖惩系统的涵义、先验费率厘定和奖惩系统的关系,最后对奖惩系统的评价工具和最优奖惩系数的设计方法进行了梳理和归纳。第三章首先对2015年商业车险条款费率市场化改革后中国商业车险的定价方式进行了介绍,其次采用惩罚严厉性指标和转移规则效率指标对商车改革前后的车险奖惩系统进行了评价和对比分析,结果表明无论全国版(除北京、厦门)奖惩系统还是北京、厦门版奖惩系统其惩罚严厉性均较改革之前提高了,但转移规则效率下降了,同时转移规则本身的设计存在不合理性,导致长期来看该规则是在“惩罚’好司机’、保护’坏司机’”。最后采用国内真实的车险理赔数据和实际应用中的奖惩系统对先验费率因子在奖惩系统中的重复影响进行了实证分析,结果表明“重复性的惩罚或奖励”在我国的车险实践中真实存在,并且随着奖惩等级数的增多,“重复性的惩罚或奖励”的程度在加深。第四章基于第三章的分析结果从转移规则的角度出发,给出了解决“重复性的惩罚或奖励”问题的三种类型的动态转移规则。然后在不同的数据环境、不同的先验分类过程以及不同的奖惩等级数目等条件下对三种类型动态转移规则的效率进行了实证检验和对比分析,结果表明基于先验风险分级变化的动态转移规则无论在哪一种环境下效率都是最高的,它最能帮助实现被保险人之间汽车保险费率的公正和公平。第五章在对最优奖惩系数的内涵和计算方法进行介绍的基础上利用国内财险公司的车险理赔数据在基于先验风险变化的动态转移规则下结合全国版(除北京、厦门)奖惩系统的奖惩等级数计算了存在财务平衡约束和无财务平衡约束的奖惩系数,并就其缓解“重复性的惩罚或奖励”的能力与对应的简单规则进行了比较;然后,结合北京、厦门版奖惩系统的奖惩等级数基于先验风险变化的动态转移规则构建了两种形式的奖惩系统,计算了其最优奖惩系数,通过比较发现对转移规则的选择不能完全依据转移规则效率,必须参照各等级的年先验索赔频率的期望值,否则可能会产生“调整性”的不公平。第六章介绍了线性最优奖惩系数的提出背景和确定方法。然后结合国内保险公司的车险赔付数据和动态转移规则对结合全国版(除北京、厦门)及北京、厦门版奖惩系统奖惩等级数的贝叶斯最优奖惩系数进行了改进。结果显示线性最优奖惩系数克服了贝叶斯最优奖惩系数变化的不规则,并且虽然存在一定的预测精度损失,但损失量很小。第七章对全文的分析进行了概括和总结,得出主要结论,根据分析结果对我国今后车险奖惩系统的设计给出参考建议,并对下一步可能的研究方向进行了展望。本文的创新点主要有:第一,对中国现行商业车险奖惩系统转移规则的合理性和公平性进行了分析和评价;第二,采用中国真实的理赔数据和应用中的奖惩系统对车险奖惩系统中“重复性的惩罚或奖励”的问题进行了实证检验;第三,在不同数据环境和不同奖惩等级数环境下对动态转移规则的效率进行了检验;第四,结合先验费率厘定的过程采用动态转移规则基于中国商业车险的奖惩等级数求解了两种类型的最优奖惩系数,并对其减少“重复性的惩罚或奖励”的效果进行了检验。