随机微分方程修正的Euler方法的研究

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woshigezuiren
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本文研究了一类适用于扩散系数为关于时间t的确定性函数的随机微分方程的修正的Euler方法,并在其漂移项系数分别满足全局Lipschitz条件,局部Lipschitz条件及单边Lipschitz条件的情况下讨论了修正的Euler方法的强收敛性。最后通过数值实验说明了修正的Euler方法相较于经典的Euler方法更为精确。
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