信用风险是商业银行面临的最难于控制和管理的风险形式,近年来,越来越多的国际性商业银行开始倾向于应用量化的方法和模型来评估信用风险,但现代信用风险度量方法在我国还未广泛使用。我国商业银行信用风险管理方法比较传统落后,在全球经济一体化的今天面临着严峻的挑战。本文的研究目的在于针对我国的金融环境和商业银行的发展现状,建立适合我国商业银行信用风险管理的度量模型,推进我国商业银行尽早实现信用风险量化技术,提高我国商业银行信用风险管理水平。　　首先,本文阐述了研究的背景、目的意义以及论文的整体框架,全面论述了信用风险的特点、相关理论和国内外管理的相关研究;其次,本文重点研究了现代信用风险度量模型,分析比较各种模型的特点和适用条件,结合我国商业银行的情况,选择适合我国使用的度量模型——美国KMV公司建立的预期违约概率模型(简称KMV模型);然后,在原KMV模型的基础上进行改进,构建适合我国商业银行使用的KMV改进模型,具体介绍了改进KMV模型的思想和各个参数的计算方法;最后,结合实证的方法,通过应用实例分析验证了改进的KMV模型的有效性,探讨有利于我国商业银行进行信用风险量化评估的良好途径。对商业银行的信用风险量化评估进行研究,不仅可以丰富信用风险管理领域的理论,改善我国商业银行目前管理落后的现状,对其信用风险管理的实践提供科学有益的指导;同时也有利于整个经济社会建立良好的信用环境以及我国整个金融系统的稳定和宏观调控。