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本文主要研究了保险公司采用再保险策略下的最优问题,在扩散模型下考虑了公司的分红和注资。当公司资金为零时,要注入资金,使资金额保持正值。公司分红时要支付一定交易费用,包含固定交易费用和比例交易费用;注资时公司只须支付比例交易费用。可以看到,分红问题是一个经典的随机脉冲控制问题。
本文的目的是最大化净收益的期望折现值,即分红减去注资的期望折现值。我们构造了最优值函数,并得到了最优值所满足的方程,以及最优策略.同时,我们通过分析解的特点,得到了值函数的一些性质。
本文共分五章。第一章是引言。第二章是模型介绍,对带有固定和比例交易费用的扩散模型进行了具体介绍。第三章得到了verification定理和拟变分不等式,并分析了目标值函数的一些性质。第四章通过计算得到Q—V—I问题的光滑解。最后一章分析Q—V—I的解及最优策略。