本文把接触过程模型应用到股票市场中，使用接触过程构造了股票价格模型来模拟股票市场中的证券收益率序列。全文共分两部分： 第一部分：引入接触过程的理论，并由此构造股票价格模型，在此基础上构造了一个停时序列，通过对此停时序列以及接触过程上临界状态与下临界状态的讨论，来研究股票价格的波动性质，推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数，从而说明了股票价格分布函数的收敛性质。最后用实际数据模拟，证明此模型的合理性。 第二部分：研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年-2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度，采用偏度峰度检验、Kolmogorov-Smirnov检验及Hill尾部估计等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分析，研究结果表明中国证券市场综合地产指数收益率序列与Gauss分布具有一定的偏离。进一步地根据数据统计分析，得到两证券市场的地产指数收益率服从幂率分布。最后对地产指数的相关价格进行统计分析，讨论其相应的统计规律性。