量化投资是近年来国际兴起的新投资理念，在我国处于启蒙阶段。如何设计低风险高收益的投资模型与策略，是金融研究的理论界和金融投资实业界最关心的问题。“极小投资模型”是基于“地量见地价”这一历史经验提出来的量化投资的新模型，通过此模型能够很好的为投资者抓住买点。现代的投资策略研究大多都是基于Markowitz在1952年提出的均值-方差模型，本文则是从另外一个视角出发，基于美国贝尔实验室工程师Kelly提出的“资金增长最快的投资比例”理论进行投资策略研究。本文将Kelly公式作为基础，“极小投资模型”作为投资工具，在长期投资中，将投资者资金的增长速度最快作为选择投资策略的评判标准，得到适用于“极小投资模型”的最优投资比例策略，得出一些具有实际价值的投资理论。本文首先从投资单一资产出发，利用收益率服从二项分布的“赌局博弈”模型介绍Kelly公式的基本原理，并验证其长期最优性。接着，研究了资产组合下的Kelly公式，给出计算Kelly公式最优投资比例的一般化方程表达式。由于此表达式难以求解，实际应用意义不大，本文讨论了在一个特定的资产相互独立且收益率服从于同一二项分布的资产组合下的Kelly公式，推导并得出其求解过程。最后，选取首创股份股票历史数据，利用大智慧系统测试平台测试出“极小投资模型”的买点，计算了交易过程中的每次投资平均胜率和负率，并计算了投资胜后回报率和失败的回报率。以此数据作为模型博弈参数，运用论文结论进行了模型的最佳投注比例计算，得出对投资有实际价值的结论。