在过去的二十多年间，我国股票市场从无到有，从小到大，已发展成为我国经济生活中的重要组成部分，并在国民经济发展中发挥了积极的作用。在充分肯定我国股票市场取得的巨大成绩的同时，我们也应该清醒地看到，我国股票市场毕竟还十分年轻，还存在诸多问题。其中信息的不对称性成为很多问题的起因，怎样解决由此带来的监管的失灵，委托-代理的矛盾和投资者利益的冲突，是我们现在急需解决的难题，博弈论的方法和非对称信息经济理论为我们提供了这样一个研究的可行途径。　　本文在介绍不完全不对称信息理论的基础上，首先分析我国股票市场上参与者的现状，明确界定在我国股票市场上存在的三类主要的参与主体:政府、上市公司和投资者，他们之间的信息分布是典型的非对称分布。然后运用非对称信息理论识别参与博弈的主体，分析主体间各种非对称信息的种类，进而探讨市场中各参与者在非完美、非对称信息条件下的博弈行为，说明了政府通过监督和检查来控制上市公司上市、交易、退市过程中虚假报告和欺诈行为的机会成本，从而保持良好公平的竞争机制。股东利用委托-代理理论制定最优的激励合同，激励和约束上市公司经营者，避免他们为了自身的利益，造成事前的逆向选择和事后的道德风险。而投资者之间对于股票价格操纵的相互博弈，个人投资者通过观察机构投资者的行为判断机构投资者类型，避免机构投资者在股票市场，特别是二级市场上，通过交易差价来套取个人投资者的金钱。最后对市场的投资与收益状况进行实证研究。　　通过对以上内容的分析得出市场中信息不完全、不对称的原因是市场的竞争原则和市场的制度机制设置与管理缺陷两方面造成;并分别对这两方面原因提出解决办法。并且为市场中各参与者提出行为建议。