商业银行经营管理的一个重要内容是在风险和收益之间寻求平衡。然而资本是有限的,如何在有限损失承受能力的约束下获得最大化的利润,不仅要求银行能够对所持各类资产的风险进行准确计量,还要在不同的计量方法间找到统一的标准,而这个统一标准就是经济资本。首先,本文从巴塞尔资本协议诞生的背景出发,系统阐述了巴塞尔协议关于银行资本监管要求的演进以及经济资本和损失的概念。全面风险管理、精确计量风险、风险与资本相联结是新资本协议的三个精髓,也恰是经济资本管理的内在要求,成为推动银行资本管理水平提升的最有力手段。而新资本协议提供的计量方法,使得银行能够对风险进行具体描述和量化,进而计算出经济资本、经济利润、RAROC和EVA等指标,并在各业务条线、区域、客户、产品之间进行横向比较,更高效的配置资本和获取回报,摆脱简单拍脑袋的管理决策模式,迈进精细化资本管理阶段。本文紧贴实施新资本协议的现实需要,研究了经济资本管理的实际案例,正是对以上理论的实践总结和检验,具有较高的参考和实用价值。其次,本文研究了国内银行经济资本管理的现状,指出了存在的问题。资本作为风险损失的最后缓冲垫,不仅要求银行用资本来约束规模的扩张,还要求将资本作为日常经营的一项成本加以考虑,经济资本作为科学的管理工具将帮助银行实现这一目标,将风险与资本理念紧密结合,最终促成银行自觉的业务决策和经营行为。再次,本文重点研究了经济资本计量和配置的方法,包括三大风险的经济资本计量模型,并从实证的角度给出了一家国内股份制银行经济资本管理方案。最后,本文结合最新的案例分析,探讨了商业银行经济资本的计量与配置实践,提出了优化商业资本计量与配置的优化方案。本文始终紧贴新资本协议和《资本管理办法》的监管要求,从业务实用性角度对理论模型进行改良,采用最新的案例分析,是本文三个区别于其他同类研究之处,研究成果给当下众多中小银行的经济资本管理实践指明了可操作可落地的路径。