【摘 要】
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本文以广义随机占优理论为基础 ,提出了一种新的风险测度概念和一类新的风险测度指标 ,即广义随机占优单调一致风险测度概念和高阶期望损失风险测度ES(n) ,现行标准风险管理
【机 构】
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北京大学光华管理学院;北京大学光华管理学院北京100871;北京100871;
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本文以广义随机占优理论为基础 ,提出了一种新的风险测度概念和一类新的风险测度指标 ,即广义随机占优单调一致风险测度概念和高阶期望损失风险测度ES(n) ,现行标准风险管理工具VaR和内在一致风险测度ES等分别是ES(n) 的零阶和一阶的特例。ES(n) (n≥ 1 )是 (n + 1 )阶广义随机占优单调一致风险测度 ,使用ES(n) 作为风险管理工具可以增强风险监管的有效性 ,提高风险控制的可靠性 ,减少风险决策错误的可能性。本文以巴林银行倒闭案为例说明了在正态分布假设下ES(n) 的具体计算方法 ,并使用ES(n) 对上海和深圳两大证券市场的波动风险进行了比较研究。
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