自从Fama、Fisher、Jensen和Roll在1969年对股票拆分的研究中首次使用事件分析方法(Event-study Methodology)后,事件分析方法在金融领域得到广泛的运用.该文系统的研究和分析了事件分析方法,并使用该方法做了实证研究.该文的第一章对事件分析的特点和发展进行了简要综述,并介绍了事件分析的基本步骤.第二章中,该文介绍了测算正常收益的几种模型,包括了均值调整收益模型、市场模型、经济模型、统计模型等等.第三章中,该文研究了非正常收益的测算与分析.首先,通过估计窗口的数据对市场模型的参数进行估计.然后,根据模型计算非正常收益和累计非正常收益后,为分析事件对资产价格的影响,提出了先验假设并构造检验统计量进行假设检验.最后,文章研究了长期非正常收益的测量与分析.在第四章中,该文以国务院《关于发展资本市场的若干意见》作为事件,选取沪、深两市66只股票做样本,用事件分析方法就该事件对股市的影响做实证研究.在第五章中,该文分别从股市的总体表现、账面/市值价值比与累计非正常收益的关系、市值规模对非正常收益影响等方面对实证结果进行了分析,并且给出了相应的解释.该文的第六章中对全文进行了总结,并指出了文章中存在的缺陷和有待进一步研究的问题.