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随着我国基金行业的深入发展,基金产品之间的业绩差异日渐加大,投资者进行基金优选的必要性日益凸显,而基金品种与数量的日益增多又导致投资者选择基金的难度越来越大。在这种情况下,科学合理的基金优选方法就显得尤为重要。目前,学术界针对基金优选的研究还比较少,虽然存在与基金历史业绩评价、基金业绩持续性分析和基金风格分析相关的研究,但却很少有人将这些研究成果应用到基金优选中。数据显示,我国偏股型开放式基金是数量最多且业绩分化最严重的一类基金,故本文对我国偏股型开放式基金的优选方法进行探究。 在实务界,现有的基金优选方法多是利用传统的单指标基金历史业绩评价结果进行基金优选,即选择单个业绩评价指标排名靠前的基金作为下一期的投资标的。本文首先对传统的单指标基金业绩评价方法进行改进,即在考虑多种业绩评价指标的基础上,利用主成分分析方法对基金历史业绩进行综合评价,从而能够更全面的考察基金的业绩表现。之后,本文利用列联表分析方法对我国偏股型开放式基金的整体业绩进行持续性检验。结果显示,我国偏股型开放式基金整体上存在一定的业绩持续性。但我国股票市场风格的频繁切换导致一些基金的业绩不具备持续性,故本文利用Gruber模型对我国偏股型开放式基金进行风格分析。最后,本文结合基金的历史业绩评价与基金风格分析提出了我国偏股型开放式基金的优选方法:选择基金历史业绩综合评价排名靠前且风格与未来股票市场风格相匹配的基金。