近年来，在金融全球化、产品创新以及放松监管等因素的影响下，国内外银行业操作风险案件频频发生，操作风险已成为商业银行风险防范的重点。在这样的环境下，如何加强操作风险管理便成了关键，而其核心又在于利用合理的风险计量方法实现对操作风险的准确度量。然而由于操作风险的厚尾性特征以及损失数据的缺乏，至今仍没有普遍接受的计量方法。在数据缺乏的情况下，非寿险精算的信度理论很好地将保险业中的内外部数据混合，因此，本文首先将非寿险精算学中的信度理论运用于操作风险计量，推导操作风险信度模型，从而对商业银行操作风险计量中的内外部数据进行整合。另外，按照巴塞尔协议的要求，商业银行应在估算每个业务条线/风险类型单元的操作风险资本的基础上，考虑不同操作风险单元之间的相关性，从而计算得到全行的操作风险资本。其中，在单个操作风险单元的计量上，针对操作风险的厚尾特征，极值理论是一种比较理想的计量方法，因为该方法专门度量尾部风险，直接处理损失分布的尾部；在不同操作风险单元的加总过程中，简单相加的方法由于没有考虑不同单元风险的分散化效应，会使所得到的操作风险资本大于实际需要，严重制约银行的发展，而传统的相关性分析方法如线性相关系数又难以捕捉到操作风险非线性和不对称的关系，以致不能准确地反映其相关性，因此，本文引入Copula函数来捕捉操作风险分布尾部的非线性相依性，以更准确地反映商业银行的风险特征。研究认为，应用Copula函数来刻画操作风险的相关性，可以大大减少操作风险资本要求，达到资产组合的风险分散效应，并提升银行的盈利能力。此外，本文还针对中国银行业操作风险管理的现状和存在的问题，提出了可行的改进措施，包括完善银行的公司治理、建立有效的内控机制和科学的风险指标体系、加强风险管理文化建设、建立操作风险管理的长效机制、构建安全高效的IT系统、提高外部监管水平等。