基于广义熵方法的具有不确定信息的欧式期权定价

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【摘要】

：

中国国内的上证50ETF期权2015年在上海证券交易所开始交易。近几年来,中国50ETF期权的交易量上涨幅度越来越大。2018年1月的月度成交量已达2843万。期权作为一种重要的金融衍生产品,期权价格的确定,也就是权利金的计算是整个期权理论的核心。本文的主要内容如下:(1)本文以上证50ETF期权为例,发现其标的资产上证50ETF不满足对数正态分布,所以采用一种不对标的资产价格做假设的广义熵方法对

【作者】

：

刘晓

【机构】

：

北京化工大学

【发表日期】

：

2018年01期

【关键词】

：

期权定价最小交叉熵最大熵风险管理

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