商业银行经济资本管理是一套系统的风险管理工程,包括风险识别、经济资本计量、分配、监控、考核等等。计量作为经济资本系统的核心,一直是理论和实践研究的重点。由于风险的复杂和多样性,经济资本的计量困难重重,但在另一方面也推动了各种模型的发展,不同的模型有其适用性,在实践中运用时需要加以重视,在对模型的研究中,人们逐渐认识到经济资本的整合,即度量各风险的相依结构是很难克服的问题。本文对经济资本计量模型的前提、构建、关键因素、运用应注意事项进行研究,并对经济资本的整合进行了尝试。本文分以下几个部分进行：首先,论述经济资本计量相关理论。通过比较三种资本可以更加透彻地理解经济资本的内涵,通过叙述巴塞尔资本协议与经济资本关系,可以认识到国际在建立标准的、适当的经济资本体系的努力,建立经济资本计量的基础,经济资本的计量需要仔细识别风险、了解风险缓释工具,也需要确定计量区间和置信水平。其次,分析经济资本的计量问题。本文选取了比较典型的模型进行分析,在论述不同模型时,本文着重分析了风险特征、计量前提、计量的关键点等,可以看出模型需要顺应实际情况的变化,需要考虑未来的不确定性。然后,本文论述了经济资本的整合方法。在理论上对不同方法进行了探讨,可以清楚地看出每一种方法的优劣,并用模拟方法对不同方法整合经济资本进行了对比。最后,分析了本文的研究价值,简述了实践中计量应注意的因素及实施条件。