随着经济的全球化、信息的技术化以及市场的多样化,供应链成了现代企业生存和运作的必然模式。相应地,供应链管理的重要性被实业界和学术界逐步认识到,并自上世纪90年代起受到重视。供应链管理强调跨组织边界业务活动的整合和协调,故而学者和实业家们将供应链管理视为整合市场渠道中不同企业活动的哲学。然而,在供应链模式中,每个成员企业都是独立的经济实体,从而拥有自己独特的战略目标,当这些目标和供应链整体战略目标不一致时,就会产生渠道冲突,造成供应链失调。当供应链上存在利润增值空间时,其成员有动机提供某种合约机制,激励其他成员作出能实现供应链整体战略目标的决策,进而获得供应链协调。　　 但寻求协调供应链有效合约机制有两个主要方面的困难,一是供应链结构的复杂性；二是供应链所面对需求市场的不确定性。这两方面的因素往往导致无法找到适当的合约机制,使供应链获得协调；或者即使存在某种合约机制,但该机制非常复杂,不具有可操作性。　　 本文以需求不确定性为切入点,分析金融市场中期权的特征,用运作管理模式对期权进行全新诠释,进而选择期权合同为主线,以定量建模为主要手段,逐步深入分析四种供应链结构下的供应链协调问题。本文的工作为学科的交叉应用提供了途径,为系统探讨各种结构下的供应链协调提供了基础,还为如何实现供应链协调、提高供应链整体竞争优势提供了指导,因此具有一定的理论和现实意义。　　 首先,本文总结了国内外供应链合约协调的研究现状,并在此基础上提出了供应链合约协调机制存在的问题和现有研究的不足。　　 其次,研究了双边垄断环境下基于期权合同的供应链协调问题。细分了各种类型的期权合同,探讨了各自获得供应链协调的条件,以及各交易成员的最优决策行为和在不同价格参数组合下的利益分配情况。给出了期权合同与其他传统种类的合约,包括回购合同、数量柔性合同等在供应链绩效上的比较。　　 复次,讨论了存在需求更新的环境下,各类期权合同如何影响交易成员双方的决策行为,以及供应链协调的存在性和相关协调条件。研究结果发现,在供应链协调层面上,传统纯期权合同和固定期权费合同等价；虚拟看涨期权合同和双位看涨期权合同的一般性协调条件相对复杂；而双位纯期权合同和看跌期权合同最具有实用性和操作性,后者又具有更高的柔性。在供应链协调的基础上还给出了不同期权合同下交易成员的收益分析。　　 再次,分析了多个供应商和单个零售商环境下基于期权合同的供应链协调分析。并将这种多供应商--单零售商的结构分为三种类型,分别是装配系统、竞争性风险供应商系统和供应商选择系统。本文发现期权合同不仅能够保证成品和各零件之间的协调性,而且渠道收益可以在各成员之间实现任意分配。本文详细讨论了在竞争性风险供应商系统中,具有不同可靠度的供应商如何通过批发价格和期权价格进行竞争。在概括了基于最优数量拍卖合同的供应商选择系统基础上,给出了不仅能够揭示供应商真实信息,而且还能激发系统最优供货量的协调拍卖机制。　　 最后,探讨了多个竞争性零售商在面对不确定市场需求环境下的决策行为以及相应的供应链协调问题。在零售价格外设的竞争性零售商问题中,尽管简单批发价格合同能够获得供应链协调,但期权合同在渠道收益分配上提供了更强的柔性。在零售价格未定的订购模式中,本文首先提出了系统有效解和局部有效解的概念,然后分析了各零售商的价格竞争行为。最后简单讨论了基于努力程度的零售商选择问题,给出了拍卖机制下能够极大化供应商收益的支付函数形式,并且进一步指出,这样的支付函数并不能协调零售商选择系统。　　 较之前人的研究,本文的创新之处包含:(1)建立了双边垄断环境下协调供应链的期权合同体系。已有双边垄断环境下的供应链合约协调研究中,仅有少量涉及期权的供应链协调研究,并且研究仅局限于基于简单期权形式的协调条件。本文在归纳已有研究的基础上,发展了较为完整的期权合同体系,并且详细讨论了各期权合同之间的关联和差别,给出了期权合同与其他经典合约在供应链协调上的绩效比较。另外,通过传统渠道和电子渠道中交易成本的引入,建立供应链子协调的概念,分析了在两种不同渠道模式中期权合同对协调供应链的影响。(2)建立了存在需求更新的双边垄断环境下协调供应链的期权合同体系。目前涉及二阶段需求(存在需求更新)环境下的供应链合约协调研究主要包括回购合同以及可以概括为统一类型的期权合同,可谓合约种类非常之少。本文在第三章的基础上,创建了非常全面的期权合同体系,并逐个讨论了各期权合同对二阶段需求环境下供应链协调的贡献,发现已有的文献结论仅为本文期权合同体系中的特例。(3)引入了风险供货环境下基于期权合同的供应链协调机制。已有大量文献关注供应链风险管理,但这些研究大多局限于供应链风险的定性管理,少量定量研究仅讨论单个节点的风险规避和防范。本文从供应链全局出发,讨论了竞争性风险供应商环境下基于期权合同的供应链协调,将供应链风险管理从局部领域拉伸到全局范畴。(4)提出了装配系统中基于期权合同的供应链协调机制。目前关于装配系统中协调供应链的合约研究仅包括批发价格合同和利润共享合同,本文给出了期权合同能够获得供应链协调的结论,提供了更有效的协调途径。(5)讨论了竞争性零售商环境下均衡决策行为的存在性并给出了基于期权的供应链协调机制。已有大量文献研究竞争性零售商环境下的供应链协调问题,但通常假设系统中各成员问存在唯一均衡决策解,并在此基础上讨论供应链协调问题。本文讨论了系统中决策解的均衡性,然后嵌入期权合同进行供应链协调研究。另外大多已有研究局限在固定零售价格的竞争性零售商环境,本文通过创立局部有效解的概念,建立了零售价格未定情况下的供应链协调机制。