【摘 要】
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该论文在对风险价值(VaR)的理论基础:组合理论(资产选择理论、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)),期权理论、概率统计理论等进行研究的基础之上,分析了基于这三种
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该论文在对风险价值(VaR)的理论基础:组合理论(资产选择理论、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)),期权理论、概率统计理论等进行研究的基础之上,分析了基于这三种理论之上的风险价值(VaR)模型与传统市场风险管理方法的优缺点.股票价格时间序列呈现出显著的偏度和峰度,因此针对对称的风险价值(VaR)计算方法在处理非对称时间序列时存在着局限性,从而对风险价值(VaR)计算模型进行改进,将非对称的GJR-GARCH模型引进风险价值(VaR)的计算之中,创造性的提出了基于非对称计算方法的风险价值(VaR)计算模型.最后该论文以上证指数为研究对象进行了实证研究,结果表明基于非对称算法的风险价值(VaR)计算模型要优于基于对称算法的风险价值(VaR)计算模型.
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