随着豆类产品的消费品种多样化和消费群体增加，我国大豆供需缺口持续加大；特别是转基因大豆的大举进入，国产大豆的市场份额节节败退，国际粮商呈现“绑架”国内豆类产业链之势；加之全球金融化背景下，欧美国家通过发展农产品期货市场，奠定了以期货交易中心为载体的大宗商品和资产定价中心的国际市场格局，牢牢控制着豆类产品的价格“话语权”。如何利用期货市场服务豆类产业发展，提升豆类产业的国际竞争力，亟待研究。本文通过多变量GARCH模型和方差分解模型研究豆类国内外期价和国内现价波动的相关性发现，CBOT期价对DCE期价有良好的传递效应，反之则不明显；DCE期价对国内现货的引导作用并不显著，价格发现功能较弱，大商所豆类期价较大程度上是CBOT豆类期价的反应；国内商品的现价走势有一定的独立性，且对DCE期价有一定的反作用。本文最后从产业链期货的角度出发，分析处于产业链上中下游的企业所面临的风险，并在此基础上总结出期货公司能够为豆类产业链相关主体提供的服务，并归结为具体模式。健全国内农产品期货市场，加大期货新品种培育，提升企业的参保意识，明确期货公司的服务职能将改变现有豆类企业所面临的困境，促进我国豆类产业链健康持续的发展。