结构化理财产品在我国不断发展,日益成为人们理财的关注点。国外结构化产品的发展时间较长,也已有不少学者将行为金融学理论用于结构化产品的研究。而我国学者对结构化产品的研究时间较短,且大部分是研究市场上已有的银行结构性理财产品的发行情况、市场规模以及产品种类和结构的分析,将行为金融学应用于结构化产品的研究还比较少,研究不够全面。本文首先对结构化理财产品和前景理论的国内外研究现状进行了综述,阐述了结构化产品的相关理论,以及前景理论和累积前景理论的基本内容,再介绍了结构化理财产品的定价流程和常用模型。然后结合某银行黄金挂钩型结构化理财产品的具体案例,选用GARCH模型描述黄金价格波动,分别在风险中性和前景理论假设下,用蒙特卡洛模拟对结构化产品进行定价分析,对结果进行比较,并解释了定价结果不同的可能原因。最后,对前景理论参数进行了敏感性分析。总之,本文创新地将前景理论应用于结构化产品的定价,将非理性因素融入定价模型,具有很强的现实意义。