【摘 要】
：
在国内外经济变化多端的背景下,宏观经济分析中体制保持不变的暗含假设已经越来越不能满足现实的需要,所以能够描述经济状态周期性变化特征的状态转换模型应运而生.通常来说,
论文部分内容阅读
在国内外经济变化多端的背景下,宏观经济分析中体制保持不变的暗含假设已经越来越不能满足现实的需要,所以能够描述经济状态周期性变化特征的状态转换模型应运而生.通常来说,我们将这种状态转换过程设定为符合连续时间的Markov过程,将描述经济动态的重要参数设定为符合连续时间的Markov链.那么,显而易见的是,对于金融工具中以经济背景为依托的期权定价问题,经典的Black-Scholes模型中将描述经济动态的重要参数视为常数的这一假设已不能完全的反应实际情况,因此,将机制转换引入期权定价模型的研究越来越广泛.考虑到波动率是金融市场风险的重要测度,本文首先研究的是带有Markov转换机制的随机波动率模型,即MS-Heston模型.同时,为了考虑到金融市场中的偶发事件,本文第二部分研究了带有Markov转换机制的跳扩散模型,即MSSVJ模型.本文在前人研究成果的基础上,将无风险利率以及描述波动率变化的变量假定为符合经济周期变化特征,并且将经济状态数目分为两种情形和多种情形分别进行讨论.本文主要的研究方法是先用别名抽样法将每个区间的经济状态确定,然后基于MS-Heston模型和MS-SVJ模型分别构造条件蒙特卡罗算法(CMC),并且在此基础上加入控制变量法(CMCC)进一步减小方差.另外,对于MS-SVJ模型,我们还将其模拟方法分为自适应蒙特卡罗(ACMCC)和平均分配策略(AVG)分别进行讨论.经过分析,相比于原始的蒙特卡罗算法,CMCC方法和ACMCC方法得到了更好的误差减小效果.
其他文献
中元古界地层中已发现多个油气藏及优质烃源岩,表明中元古界具有一定的油气潜力。为明确中元古界古老烃源岩的沉积环境和母质来源,本论文以华北中元古代下马岭组烃源岩为研究对象,通过岩石热解分析、生物标志物特征分析等方法,探讨了中元古代下马岭组烃源岩的生烃潜力、有机质的沉积环境以及下马岭组有机质的主要生源类型,取得以下认识:(1)下马岭组TOC含量高,四段和三段为优质-好烃源岩,有机质类型以以I型、II_1
21世纪以来,国内外都发生了会计造假、财务舞弊、经营惨败甚至破产倒闭的事件,如安然事件、欣泰IPO造假事件等都给社会带来了巨大的损失,越来越多问题的出现基本上都是与企业
北方河流冬季浮冰堆积形成的冰盖会极大地增加断面湿周和河道阻力,造成上游水位大幅壅高,形成漫滩水流,特别是一旦河道中形成冰塞、冰坝,将同时堵塞河道,急剧缩小过流面积,进而引发漫堤和凌汛灾害。天然河道断面一般包含浅滩、主槽两部分,因此研究复式断面渠道内不同水深、流量、冰盖糙率下水流的流速特性,对于推动天然河流防冰减灾工作的不断发展,在理论与实际应用方面均有重要科学意义。本文通过大量数值模拟和物理模型试
不同类型的肌纤维在颜色、收缩性能以及代谢方式等方面存在着巨大的差异。在现代肉鸡、蛋鸡产业中,肌纤维类型的组成对经济效益有非常大的影响,因为肌纤维类型对肉品质以及代
近些年来,随着互联网技术、电子商务的发展以及“宅经济”的兴起,网络购物已成为越来越多的消费者的首选消费模式,但传统的线下支付模式已满足不了这些消费者的需求以及企业
本论文对煤矿井下掘进工作面进行了危险源辨识,根据不同事故类型分别从事故的形成条件、影响因素、客观规律三方面深入分析。通过整理2013年至2018年全国煤矿井下事故类型以及死亡人数数据,从中分析瓦斯、顶板、水害、粉尘、机电五种事故发生原因及各基本原因之间的关联。在危险源辨识基础上对作业人员的可靠性深入分析,探究人的可靠性与事故发生之间的联系。作业人员的专业技术水平、安全知识等是造成作业人员可靠性不高
道路交通是社会和经济发展之间的联系,是目的地和游客来源之间交流的桥梁。道路交通网络的承载能力、运输方式的多样化、管理服务能力影响着游客出行消费决策和旅游满意度,进而影响区域旅游产业的发展。旅游业是复杂的,有动力的,外向的,服务导向的和经济的。旅游业的快速发展,在对推动区域产业结构的优化、就业水平的提升、地区居民收入的增加和周边地区相关产业发展起着重要的作用;同时,旅游业的良好发展也对交通业的数量、
CO_2的大量排放造成了全球变暖等许多环境问题,我国作为碳排放量最大的国家,面临着巨大的CO_2减排压力。可再生能源的不连续性、不稳定性等特点使之不利于并网调峰工作的安全运行,此外由于新能源电厂的大量建设使得大部分传统的燃煤电站常年不能处于满负荷运行状态,严重影响机组健康水平和经济性能。因此,传统燃煤机组在需要控制其发电污染物排放量的同时,还需探索更加安全经济的调峰方法。在国家大力发展储能技术的背
[目的]基于NF-κB信号通路研究化合物GA13316对结肠癌的抑制作用。[方法]1、以人结肠癌细胞Caco2、HT29、HCT-116为模型,采用MTT法检测化合物GA13316对细胞增殖的影响;2、采
目的:探讨不同垂直骨面型安氏Ⅰ类错（牙合）成年患者Spee曲线深度与颅面结构的特征及相关性,为安氏Ⅰ类错（牙合）的临床矫治提供参考。方法:选取安氏Ⅰ类错（牙合）成年患者68例纳入研究,按照不同垂直骨面型分为低角组24例、均角组27例、高角组17例。收集所有研究对象的锥形束CT(Cone-beam computed tomography,CBCT)资料,导入Invivo 5.2软件对原始图像进行三维