Poisson过程起源于十八世纪中叶,在这一个多世纪以来,国内外许多学者对Poisson模型进行了引申与推广,进而研究一些更为复杂,更有应用价值的新模型.对于Poisson模型的推广主要包括以下几个方面：(1)将模型中的到达速率推广为与到达时刻相关的变量,如非齐次Poisson模型.(2)将模型中到达流的单跳跃性推广为非单跳跃性的到达流,如广义Poisson模型.本文主要研究了不具备单跳跃性的广义非齐次Poisson过程以及广义非齐次复合Poisson过程.本文首先对Poisson过程进行了简要的阐述,总结了前人对Poisson过程研究所取得的一系列结果,在上述研究成果的基础之上,进一步研究关于非齐次Poisson过程,非齐次复合Poisson过程的叠加性,独立增量性等新的问题,给出关于非齐次Poisson过程,非齐次复合Poisson过程相关性质的几个新的定理,并举例说明了其在保险业中的应用.然后,从Poisson过程的单跳跃性入手,打破非齐次Poisson过程的单跳跃性,将其推广为一类不具备单跳跃性的随机点过程,进而引入广义非齐次Poisson过程,广义非齐次复合Poisson过程等相关概念.从广义非齐次Poisson过程的定义出发,经过一系列的推导过程得到了广义非齐次Poisson过程的概率母函数的具体形式,将广义非齐次复合Poisson过程的特征函数作为切入点,进而深入地讨论了其独立增量,叠加性等相关性质,并且举例说明了其在区域人口迁移中的应用.最后,给出了二重广义非齐次复合Poisson过程的定义,讨论了其性质特征,并且举例说明了其在商场的顾客到达流这一实际问题当中的应用.