从银行出现至今，操作风险就与银行日常事务甚至命运存亡息息相关，是商业银行面临的主要风险之一。然而早期银行业界和学者们的关注重心在市场风险和信用风险。在1995年的英国巴林银行倒闭事件为典型的一系列重大操作风险损失案件之后，人们意识到操作风险能造成银行巨大损失甚至危及银行生命，也引起了银行业界、监管者和理论界的高度重视，如何管理操作风险逐渐成为商业银行风险管理的热点之一。操作风险的量化研究，作为操作风险的管理的前提和关键环节，更是成为学者们研究热点和最具挑战性的难点。本文首先列举了历史上由操作风险引起的国际重大损失案件，体现了操作风险管理的重要性，然后简单介绍了操作风险的在不同角度、不同机构的定义和分类标准。本文着重从“自上而下”和“自下而上”两大类方法介绍操作风险管理发展至今的几种主要操作风险度量方法，以及巴塞尔委员会建议商业银行使用的三种度量方法，分析各种方法的特点和优劣，并进行系统性、全面性的总结和归类。中国银监会2007年2月28日发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着我国正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程；2012年6月7日，银监会又发布了《商业银行资本管理办法(试行)》，并与2013年1月1日开始实施，加速建立与巴塞尔资本协议Ⅲ接轨的资本监管制度。因此本文以巴塞尔委员会的建议方法为基础，以中国农业银行为例，试分析各种度量方法在我国商业银行的效果和可行性。旨在为我国商业银行操作风险量化管理提供一个参考，促进银行全面风险管理的建设和完善。由于我国商业银行的操作风险管理还处于萌芽阶段，银行操作风险损失数据环境也严重制约着一些高级计量方法的使用，无法对所有的度量方法逐一实证分析。因此，本文一方面收集容易获得的银行财务报告数据和一些宏观经济数据，采用基本指标法、标准法、收入模型这类较初级的方法度量案例银行的操作风险；另一方面，通过网络、媒体报告和已有文献资料尽量收集案例银行的操作风险损失事件，选择合适的高级度量法（极值理论）度量操作风险。在此基础上，本文对这些操作风险的度量方法进行了总结，并结合实证部分分析了度量方法在运用过程中可能出现的一些问题。最后，本文对我国商业银行在操作风险管理、特别是风险度量方面提出了一些建议。本文可能的创新之处是：第一，结合巴塞尔委员会的方法建议和一些主流方法，对商业银行操作风险的度量方法进行一个系统性、全面性的总结和归类；第二，调整标准法的业务线，使标准法在我国商业银行的运用成为可能；第三、收集、整理了中国农业银行操作风险事件的外部数据；实现了在同一个案例银行中，多种操作风险度量模型的实践与比较，更真实地体现了各种方法的度量效果，对今后银行业操作风险度量方法的选择具有重大的参考价值。