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作为国际基金管理者进行资产管理的标准程序，动态套期保值策略已成为国际金融前沿研究的一个热点。虽然目前我国金融市场上各类金融工具还非常稀少，股票指数期货还没有出现，更不要说是期权市场了，但是动态套期保值策略在我国证券市场上仍然可以运作，这也是我选择动态套期保值策略作为硕士论文题目的原因之一。 在本文的第一章引言中，主要对文章的结构和国内外的研究动态做一简单的介绍。在第二章中，系统介绍了动态套期保值策略的的各种不同种类，并在Black—Scholes微分方程所假设的市场条件下，运用计算机程序分别进行模拟检验。在第三章，主要讨论了在当前我国证券市场的条件下，运用动态套期保值策略的可行性，并对一个虚拟的资产组合进行动态套期保值，比较了各种动态套期保值策略的操作结果。