【摘 要】
：
该论文旨在将国际上先进的定量分析的概念模型引入到国内的商业银行,运用数学规划的思想,针对商业银行运营的规律将概念模型重建成可以操作的动态多阶段模型,以极大化期望的
【机 构】
：
中国科学院科技政策与管理科学研究所
【出 处】
：
中国科学院科技政策与管理科学研究所
论文部分内容阅读
该论文旨在将国际上先进的定量分析的概念模型引入到国内的商业银行,运用数学规划的思想,针对商业银行运营的规律将概念模型重建成可以操作的动态多阶段模型,以极大化期望的折扣收益减去期望的折扣费用(惩罚费用,折扣率为金钱的时间价值)作为规划的目标函数.由于ALM模型尤其是多阶段线性规划的数学模型涉及的变量和约束很多,应用传统的求解方法(例如单纯形法)求解此类问题有一定的难度,该文提出了一种目前比较先进的内点算法成功的求解了此类问题,并且针对一个具体的实例(VCS),得到了这个金融机构应该采取的规划策略.此问题包含80个变量(包括松弛变量),26个约束,问题收敛的步数与迭代的步长直接相关.在步长为0.6,收敛的精度为0.00001的情况下,需要迭代30步.此外,作者还对规划的最优解做了金融上的解释.
其他文献
公安部办公厅日前发出通知要求,各级公安机关要充分认识新形势下《人民公安报》的喉舌耳目、鼓手号角、教育引导、桥梁纽带作用,切实学好、用好《人民公安报》,推动公安工作
在数字化时代下,油田企业为有效提升经济收益,推动企业的现代化发展,就必须构建出基于油田企业发展需求的网络信息管理方案,明确技术防范目标,破解企业在安全管理中所面临的
该论文从对建设质量文化意义的认识,及对其概念、构成,特征及内涵的剖析开始,接着对质量文化与相关质量理论做了对比分析,对中外质量文化特点进行了研究,并根据对海尔集团质
黑米稻是我国古老而名贵的稻种,它营养丰富,有滋阴补血、乌发防衰老之功能,历来作为滋补品食用,民间有补血糯、接骨糯、药米、长寿米和月米(妇女坐月子食)之美称。黑米稻主要
为了深入学习宣传贯彻十五届六中全会精神,进一步加强和改进党的作风建设,推动全区党的作风建设取得明显成效,自治区党委中心组于10月12日召开“加强和改进党的作风建设”学
典型的短生命周期体验品包括电影、体育赛事、电子游戏、话剧等文体艺术类产品。国家推出多项政策以促进该类产品发展。然而该类产品的生命周期短和销售总量波动大特征使其难
中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定中指出,加强和改进党的作风建设,核心问题是保持党同人民群众的血肉联系。对此,我在学习中想起了一段往事。 1985年在纪念中央红
自上世纪八十年代以来，西方发达国家为了完善本国金融制度，积极推动了一系列的金融改革措施。其中金融资本与产业资本的逐步走向融合成为推动美国以及日本等西方经济体飞速发展
企业评价在西方已经有很长的发展历史.该文首先根据评价主体和评价客体的不同,对以往的企业评价方法进行了分析总结.根据评价主体的不同,企业评价可以分为自身评价、社会评价
随着我国经济的不断发展,由于国家在宏观经济上的调控,既加强了我国对基础建设的投入和支持,也为了各个施工企业提供了有利的发展空间.但是在实施的过程中仍然存在着一定的问