开放式基金投资组合风险测度研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：luckkycaroll

【摘要】

：

随着全球经贸关系的日趋紧密,不同金融资产间的相关性越来越复杂,不确定事件对金融体系的影响不断增加,投资组合的风险管理显得愈发重要。基于传统线性相关关系的分析方法无法准确反映金融资产间的相关性,同时,金融时间序列具有明显的尖峰厚尾的特征,表现出非正态分布与非线性相关的性质,因此传统风险价值度量方法显得不尽合理,这时有必要引入新的测度方法。Copula函数作为一种联结函数,能够较好的处理金融资产间复杂

【作者】

：

叶昊

【出处】

：

吉林大学

【发表日期】

：

2019年12期

【关键词】

：

多元Copula 广义帕累托分布风险价值开放式基金

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