中国已经加入了WTO,资本市场即将全面对外开放,面对国际市场上对信息披露的要求,以及会计准则和法律要求的差异,要有效地解决债权人与债务人之间的信息不对称问题,信用评估问题产生了.在商业银行业务多样化的今天,不仅涉及传统贷款的信用风险,而且贴现、透支、信用证、同业拆借、证券包销等业务中涉及的信用风险也是商业银行面临的重要风险.如何预测和规避信用风险是本文研究的重要目的之一.为此,本文引入定量化技术与现代数学方法,并结合计算机技术,对企业的信用评估方法进行了研究,通过快速、实时的信用评估来降低银行所面临的信用风险.传统的信用评估方法,是先确定指标体系,再对每一个指标给出一个权重分数,最后采用综合评分法,将不同的等级对应不同的分数区间.这一方法的缺点在于主观因素太大,难以确定权数,忽视某些特定因素的影响,缺乏行业内同类企业的可比性.本文针对目前我国企业信用评估中主观性太大,缺乏行业内同类企业的可比性等问题,结合国内外相关研究的现状与进展,分别运用了层次分析法、不确定层次分析法、加权平方法、主成分分析法和多维偏好线性规划法等现代数学工具,以定量分析为主,定性分析为辅,定量分析和定性分析相结合的方法对企业信用评估方法及其应用进行了一些探索性的研究:1) 建立了企业信用评估指标层次结构体系,使用AHP法对商业银行客户信用评估进行研究,拓宽了AHP法的应用领域;UTAHP法是银行客户信用评估的一种新方法,它可以降低AHP法的主观性,该方法创造性的将区间数判断方法和模糊互补判断矩阵排序方法结合起来,得到了较好的评估结果.2) 将一种新的思想—理想点法引入到银行客户信用评估中,给出了两种求解求解理想点和指标权重的新算法和信用得分的新定义.3) 用主成分分析方法评估银行客户信 电子科技大学用状况,给主成分分析方法赋予新的功效,其在信用评估上也是一种较新的方法本文包括八个章节,其具体内容有: <WP=5>第一章从信用评级的内涵入手,对信用、信用风险以及信用评级的概念进行了详细介绍,对信用评级的作用和在国内外的发展现状进行了回顾;第二章着重分析了我国企业信用评级的指标体系、计分标准,并指出了企业信用评估的传统方法所存在的一些局限性;第三章利用层次分析法对企业信用评级进行了研究,用层次分析法确定权重比人工估计权重科学,是对传统信用评估方法的一大改进;第四章利用不确定层次分析法对企业信用评估进行研究,该方法对传统层次分析法的改进,进一步降低了信用评估的主观性;第五章以原始数据为基础,利用加权平方法对信用评估指标进行客观赋权;第六章,利用主成分分析法研究企业信用评估问题,借助SPSS软件,根据主成分得分可以划分企业的信用等级,既避免了主观因素,又不需专门计算权重,且使用非常方便;第七章利用多维偏好分析的线性规划方法研究企业信用评级问题,借用数据挖掘的思想,利用一个培训样本和一个检测样本导出一个信用评级规则,取得了较好的效果;第八章全面总结本文研究内容.