中小企业融资问题是个世界性的难题，在当今美国次贷危机引发的全球性金融危机背景下，中小企业融资难问题日益突出。中国的实践证明，大力发展中小企业，对于完善社会主义市场经济体制、构建和谐社会，加快社会主义现代化进程具有重大而深远的意义。因此如何解决中小企业融资难问题已成为中国各级政府的重要工作，并一直是学术界讨论的热点。　　 近二十年来，产业集群已经成为一种公认的区域发展模式，提升区域竞争力的有效途径，集群内中小企业融资问题是一个理论交叉、关系较复杂的研究领域，目前还没有形成较完整的分析框架和系统的研究路径。　　 本文试图系统地研究产业集群内中小企业的融资问题，从机制上阐述产业集群内中小企业的融资优势，分别从集群内企业违约概率和融资效率两个视角运用数学模型实证分析集群内中小企业的融资问题。违约概率的分析主要研究了集群内中小企业融资的信用优势，这也是目前中小企业信贷融资核心问题；融资效率的分析主要研究了在集群机制下中小企业融资的筹集效率、使用效率的总体表现，这不仅仅反映了企业获得资金及运用资金的能力，体现了集群特有融资机制的效率，同时也动态地说明集群内中小企业融资最终目的是实现社会资源优化配置和经济效率的提高。因此从违约概率和融资效率的视角分析集群内中小企业融资的两大关键问题具有重要的理论意义和现实意义。　　 本文的研究主要分三大部分：　　 第一为理论研究。本文在综合国内外的有关研究文献的基础上，结合集群网络理论、集群根植性理论、集群创新理论、交易成本理论、信息不对称理论、规模经济理论、价值链理论、社会资本理论、共生理论等分析了集群内中小企业的融资优势、融资优势的产生机理、集群特有的融资模式，并指出了它们之间的相互关系。　　 第二为非参数模型研究。本文着重介绍了非参数-log(-log(F(x)))变换模型，证明了该模型的相关定理和推论，并首次尝试运用非参数-log(-log(F(x)))变换模型来分析企业违约概率，并用算例和实证结果与Logistic模型作了比较。同时本文还采用DEA方法分析了集群内中小企业的融资效率。　　 第三为实证分析。本文从常州的有关产业集群入手，借助常州金融机构与政府部门的配合进行调查研究，通过分析常州产业集群内外中小企业融资状况，为产业集群内中小企业的违约概率和融资效率的实证作数据准备，为政府和银行建立中小企业融资支持体系提供参考。本文的主要研究对象为常州湖塘纺织、横林地板、常州光伏、金坛服装、新北电子、西夏墅刀具、武进涂料、溧阳钢锯等八个集群中的中小企业以及部分集群外中小企业。主要数据来源为常州农行提供的1923家中小企业6914笔贷款的相关数据。常州人行、联合信用评级管理公司提供的400家集群内企业的评级数据。常州市外经贸局提供的38家横林地板集群内企业的进出口数据。武进农商行和常州农行提供的46家横林地板产业集群内企业财务数据。另外，2007年7月和2008年8月，常州人行还分别发放了400份调查问卷，其中共计664份有效问卷。访谈分企业访谈、相关政府部门访谈、银行访谈、社会机构访谈进行。　　 本文的主要结论是：产业集群内中小企业融资具有争取银行信贷的优势、利用企业间关系的优势、获取融资资源的优势；集群内中小企业融资优势来源于信息共享机制、社会惩罚机制、竞争与合作机制、互动机制、信任机制。　　 非参数-log(-log(F(x)))变换模型在精度和稳健性方面都优于Logistic回归模型，这就为信用风险问题提供了新的研究方法。　　 集群特性因素总体上降低了企业违约率，增强了企业的融资优势；不同产业集群融资效率相差较大；集群内企业融资效率高于群外中小企业。