本文主要研究了在概率空间和不确定空间中,基于条件在险价值的双侧风险度量方法,给出了在几种常见分布下模型的求解方法。在概率空间中,分别给出在正态分布和 Laplace分布下,基于条件在险价值的双侧风险的度量方法和模型的求解方法,并通过实证分析检验了模型的效果。在不确定空间中,首先提出了基于条件在险价值的不确定变量双侧风险度量模型,然后,分别给出了在线性分布、之字分布和正态分布下模型的求解方法。　　论文在第一章中,首先介绍了本课题的研究背景与意义,其次,分别介绍了国外和国内学者对风险度量方法的研究现状,最后,给出了论文的主体结构。　　第二章是预备知识,介绍了几种主要的风险度量方法,包括方差、半方差、绝对离差、下方矩、在险价值VaR、条件在险价值CVaR等。另外,根据论文需要,介绍了一些不确定理论的有关知识,包括不确定测度与不确定空间、不确定分布、不确定期望等。　　在第三章中,研究了概率空间中基于条件在险价值CVaR的双侧风险度量方法的求解问题。分别针对正态分布和 Laplace分布,给出模型的求解方法,并进行了实证分析,比较了两种分布的风险度量效果。通过实证研究,进一步证实了双侧风险度量方法比通常的下侧风险度量更加符合实际,从而也反映了该模型与投资者的心理感受更加吻合。另外,通过对比两种分布的度量效果发现,在 Laplace分布下模型的解优于正态分布下模型的解。　　在第四章中,首先给出了不确定空间中基于条件在险价值CVaR的双侧风险度量模型,然后研究了在线性分布、之字分布和正态分布下,模型的求解方法。　　第五章是对本文所做工作进行的总结与概括,并说明了研究工作的理论价值与实际意义,最后指出了今后值得进一步研究的几个问题。