能源金融市场相依性度量是能源金融管理研究领域的重要问题之一。随着能源金融化进程的加快，能源和金融市场关系愈加紧密，因具有实体和金融双重属性，能源金融市场的风险传染和相依关系尤其错综复杂。如何准确度量能源金融市场间的相依程度和相依结构，规避能源金融市场剧烈波动带来的损失，对于投资组合、风险管理和能源安全等具有重要意义。此外，能源需求急速扩展导致严重的环境问题，天气衍生品和碳排放配额等新型能源金融市场应运而生，使得能源金融市场在节能减排、能源结构升级和新能源开发等方面发挥重要作用的难题亟待解决。本文在分位数回归技术框架下，基于能源金融数据常表现出的非线性、非对称和非正态等现实特征，构建多种相依关系度量模型，捕捉不同市场状态下能源金融市场间的相互依赖关系，尤其关注尾部相依特征，在理论层面上扩展了能源金融市场相依度量的研究方法和视角，在实践应用中为能源金融风险管理和相关投资决策提供理论依据和技术支撑。　　首先，为了刻画能源金融市场间的联动路径，利用非参数估计方法，提出用分位数Granger技术估计变量间不同分位点的因果关系，进一步推广至尾部事件因果关系以研究能源金融市场的尾部联动路径。将构建的能源金融市场联动路径模型应用于中国能源期货市场的相依研究中，分析不同市场环境下的影响路径和一体化程度，发现极端市场环境时风险溢出效应比较明显，市场一体化程度也比较高，验证了分位数格兰杰模型的可行性和有效性。　　其次，为了刻画能源金融市场的非线性相依结构和程度，利用经验分布函数，提出分位数Copula相依性度量模型。利用最小损失函数框架之下的最小平均距离准则选择合适的Copula函数，再利用分位数回归估计技术进行参数估计，度量能源金融市场间的非线性、非对称相依程度和相依结构。将构建的能源金融市场非线性相依性测量模型应用于中国碳市场和化石能源之间的相依研究中，分析不同碳试点市场受化石能源影响的力度，发现极端低分位点处化石能源收益负向影响部分碳试点收益，验证了分位数Copula模型的可行性和有效性。　　再次，为了捕捉能源金融市场的双向风险溢出和动态脉冲响应，提出分位VAR相依性模型。利用Wald统计量联合估计参数显著性，识别风险溢出路径和程度，再利用分位脉冲响应函数刻画随时间动态变化的响应效用。将构建的能源金融市场双向风险溢出和动态脉冲响应模型应用于中国石油市场收益和国际原油市场波动的相依研究中分析不同市场环境下国内油价和国际原油市场波动的影响程度，发现油气改革之后中低分位点国内油价都受到国际市场波动的负向冲击，验证了分位数VAR模型的可行性和有效性。　　最后，为了深入研究能源金融市场的频域相依关系，提出分位数小波变换模型。利用分位数回归技术和小波变换模型，度量不同时间跨度下不同市场状态下的相依关系。同时考虑市场间协整关系，基于误差修正模型更准确识别能源金融市场频域分位相依关系。将构建的分位数小波变换模型最后基于分位数小波变换模型应用于我国新能源市场的跨市场相依研究，从时变和时间跨度视角，分析其与国内外主要金融市场的相依关系，发现相依程度随市场状态和时间跨度而变，而且时间跨度越大，风险分散效率越高。