高频交易系统的研究与设计

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高频交易是指利用计算机的运算速度优势来迅速探测出市场上单只股票或者期权的微小价格差异并从中套利的一种金融交易方式,它在解决大量资金流动性问题的同时也平滑了市场价格和促进了市场的稳定。近年来随着高频交易的交易规模激增和交易策略的不断创新,现在它已经逐渐成为全球金融领域的一个研究热点。目前市场上主要有两类高频交易系统,一类是投资者的高频交易系统,这类系统主要被学院派投资者所使用,如:投资银行和对冲基金等;另一类是证劵交易所的高频交易系统,这类系统主要被各大交易所用来快速地流动金融产品。因此,设计和实现一个性能良好的高频交易系统不仅对投资者有利,而且也有利于提高资金流动性从而提高资本市场的使用效率。本文的研究内容是研究和设计一个适用于投资者的高频交易系统,包括高频交易系统的需求分析和系统组成结构、高频交易系统软/硬件组成、高频交易系统模块的具体设计和实现。本文作者的主要研究工作和取得的研究成果包括以下几个方面:1、对高频交易系统的研究现状和相关技术进行了较深入的分析,研究了高频交易系统的整体架构。2、给出了一个应用于高频交易系统的计算机系统硬件组成和软件功能模块组成结构。对高频交易系统的投资策略模块、风险管理模块、执行模块、监控模块以及交易后分析模块进行了需求分析和概要设计。3、提出了高频交易系统中主要软件模块的具体设计方法。它们主要包括投资策略模块设计、风险管理模块设计以及执行模块设计和高频交易系统的数据库表的设计方法。4、给出了本课题设计的高频交易系统人机交互界面实现效果截图。然后通过一个实例说明了高频交易策略的回溯测试以及策略过程,并用两组沪深300指数期货数据对其进行了测试,实验测试表明本文研究设计的高频交易系统,其性能够满足一般投资者的需要。
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