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国债的利率期限结构表示具有相同风险因素的国债，其到期期限与收益率之间的关系。现阶段，对这一命题的研究对我国金融市场的发展具有极其重要的作用：一方面，它是研究利率预期变动情况的重要手段，另一方面，国债的利率被视为无风险利率，加上相应的风险溢价，就可以在一定的误差范围内对各类金融产品进行定价、套期保值和风险对冲等。但是，限于我国国债市场的发展，与欧美成熟债券市场相比，我国国债市场在交易品种、期限结构、市场整体流动性、信用评级制度等方面都还存在诸多不足，此外，由于历史原因，我国的债券市场被暂时割裂成了银行