进入2015年之后央企国企进行了很多改革。而这些改革,以及国家新出台的政策势必也会影响到央企上市公司股票的走势。目前,我国在股票指数期货市场上仍然有较大的空白,所以人们对股票价格的预测及分析会越来越感兴趣。本文以央企100指数作为研究对象,主要采用因子分析、聚类分析、最小二乘回归分析、回归诊断分析以及时间序列分析等方法对其进行分析与预测。在文章第一部分主要采用了因子分析模型L、聚类分析分别对指数的成分股进行了综合分析;在第二部分主要采用普通最小二乘回归分析、回归诊断分析以及时间序列分析等方法对指数收盘价进行了分析与预测。简单来说就是运用R软件因子分析模型L,聚类分析等多种多元统计分析方法将样本股票排名,分组。其中本文还将把因子分析模型L运用到实证分析中,并与传统的因子分析方法进行对比,验证其分析结果是否达到更好的效果,此后对排名高低与各个分组股票进行特征分析。同时探讨了指数成分股的选择问题,再分别以其它行业板块指数为变量对央企100指数做回归预测以及时间序列分析方法对指数进行跟踪预测。对这两种方法优劣及跟踪效果进行比较以此来达到为读者提供在实际期货投资中的有效建议。