利率是金融市场的“价格”,长期以来主流经济学家们都在呼吁利率市场化,由市场来决定利率,以适应我国市场化的经济体制。自1993年利率市场化改革拉开帷幕,到2015年10月24日央行放开存款利率管制,我国的利率市场化改革历经了20余年,迎来了新的时代。利率市场化具有储蓄效应、投资效应、金融深化效应,能够促进经济增长,但同时存款利率市场化会压缩商业银行的存贷利差,加剧银行业的市场竞争。这一背景下,商业银行的信用风险、市场风险和操作风险都会发生变化,进而改变银行的风险承担水平,影响商业银行甚至金融系统的稳定性。因此,研究存款利率市场化对商业银行风险承担的影响具有现实意义。本文的主线是研究存款利率市场化导致的存贷利差变化和市场竞争程度变化对商业银行风险承担的影响。文章在梳理相关文献的基础上阐述了金融抑制与金融深化理论、金融约束论、波特的行业竞争理论和商业银行风险承担之间的关系。在存款利率市场化的条件下,商业银行存贷利差进一步缩窄,银行业市场集中度明显下降,商业银行的不良贷款率有所提高。实证中选取了我国16家上市银行为样本,处理了2010-2015年间各银行与宏观经济的半年度和年度数据,相关检验后最终选择了个体固定效应模型,并将这16家银行分为国有银行、股份制银行和城市商业银行三类分别进行回归估计。实证结果显示：当选用不良贷款率作为被解释变量时,存款利率市场化、存贷利差缩窄和银行业市场竞争加剧都是使商业银行不良贷款率升高的重要因素,且对股份制银行的不良贷款率影响最大；选用资本充足率为被解释变量时,只有存款利率市场化因素会显著降低银行的资本充足率水平,且其对城市商业银行的影响大于对股份制银行和国有商业银行的影响。最后,本文在前文分析基础上,从银行提升自身盈利能力、提高利率与风险管控能力、监管层提升监管效果三个角度对商业银行如何应对存款利率市场化,改善自身风险承担状况提出对策。