2012年9月公布的相关专户理财政策中透露,基金专户可以投资商品期货。为了更早的占有商品期货投资的市场,建银基金管理有限公司对基金专户投资商品期货给出了具体要求,商品期货的投资需要通过策略交易来实现。期货交易策略对于实时性要求较高,同时策略本身要具有一定的灵活性。如果考虑到风控指标等因素,策略设计的复杂度将大大提高。建银基金通过调研,给出了跨期交易的策略及模型设计。所以如何实现对于期货策略交易的设计与开发,同时又要保持系统高度的稳定性与灵活性,是目前建银基金必须面对的问题。首先讨论建银基金投资系统的现状及其对期货投资业务开展的应对不足,明确了基于Lua程序化交易系统引入的必要性。再此基础上,讨论程序化交易系统的指令复制、指令审批、集中下单等主要功能,分析投资指令生成、风险控制策略载入等核心流程。然后分析基于Lua程序化交易系统的架构,对账户管理子系统,投资策略子系统等核心子系统进行详细设计,其中重点讨论Lua实现交易策略的过程及风控指标检测,并对比本系统与业内其他系统的各自特点。最后对基于Lua程序化交易系统的稳定性、扩展性及推广前景进行简述。