商业银行是我国金融体系中最为重要的组织机构,为国内企业提供了绝大部分金融资源,对于国民经济的发展有着至关重要的作用。商业银行的资产主要是贷款,而主要的收入来源则是存贷间的利息差额。从商业银行的资产和收入结构可以看出,信贷方面可能存在的风险是商业银行风险的主要集中领域。特别是当商业银行的杠杆比率较高情况下,存贷比率过于悬殊,涉及到的债权人数量多,相关的利益主体也较复杂,这时商业银行的资产安全不仅涉及到存款人的个人利益,也关系到整个国家社会的稳定性。此外,商业银行不仅开展与居民切身利益相关的存款业务,还大量涉足企业、房地产开发、个人购房、政府等组织和个人的贷款业务。如在经济建设中,商业银行要给铁道部、开发公司等政府项目提供贷款,这种为政府提供的政策性融资往往积累较大的风险,一旦经济形势下行,如房地产等经济泡沫被挤破而产生的经济系统性风险,将导致银行遭受倒闭破产的风险,甚至干预了整个国民经济的正常运行。研究商业银行信贷风险,确保银行资产安全和金融体系的稳定性突显出重大的研究意义。本文首先在对商业银行信贷风险研究的理论和实践意义的基础上,进一步厘清商业银行风险管理与商业银行经营管理之间的关系,并明确的界定本文研究的对象和范围,将信贷风险管理的一般理论分析作为本研究的逻辑起点。其次是确定研究的工具和方法,通过收集上市公司信贷数据,利用KMV模型清晰的展现了上市公司信用风险状况。最后,寻找控制银行信贷风险的对策和建议,也是本研究的逻辑终点。第一章,对该选题的背景、意义、研究文献详细阐述的基础上,给出本文的写作框架,并简要归纳了本文的创新点。第二章,关于商业银行信贷风险管理的一般理论分析。通过对商业银行的信贷风险的概念、类型和特征进行归纳总结,进一步分析了信贷风险管理与商业银行间的相互关系,并详细梳理了我国商业银行信贷管理的历史变迁。第三章,分析我国商业银行信贷风险的现状基础上深入总结了商业银行信贷风险管理存在的问题,主要有管理水平不高、内部控制制度的不健全、信贷资产的过于集中等。并从内部和外部两个方面寻找问题的成因。第四章,首先对信用度量的传统方法进行总结。其中包括专家法、评级法和信用评分法。文中分别对这三大传统风险测度方法从内容、优缺点等进行总结。再次就是详细阐述了四类现代信用风险度量模型,包括对四大模型的基本思想、内容、优缺点等方而进行分析。最后就是从在我国的具体应用角度对四大模型进行对比分析,最后得出在我国当前的情况下,KMV模型具有较好的适用性。第五章,利用KMV模型对我国上市公司的信用风险进行测量。应用KMV模型需要达到三个方而的条件,即非流通股定价、违约数据的获取和资产价值的方差。如果这些条件能够满足,该模型才能得到较好的预期效果。在实证过程中选择了国内30家上市公司作为研究对象。模型的计算结果能够在某种程度上揭示上市公司的真是信用状况,也就是说KMV模型在我国具有较大的适用性。第六章,针对我国商业银行信贷风险管理存在的问题提出相关对策建议。鉴于我国商业银行信贷风险主要有内外两个层面的原因,所以在本章具体将从外部和内部分别提出加强风险管理的建议。主要包括从银行内部激励机制建设、风险管理制度完善等方而来强化风险防控。第七部分是本文的结论与展望。