证券投资基金作为一种共同投资、专家经营、共担风险、共同受益的新型金融工具,已经成为全球范围的一种重要的投资工具。证券投资基金作为新的投资工具和金融中介,以其“专家理财”、“投资组合”及“风险分散化”等优点而获得迅速发展,并且在证券市场上起着越来越重要的作用。随着我国金融市场的逐步完善,我国证券投资基金的规模不断壮大,截至目前,我国己开业的基金管理公司53家,基金托管银行8家,证券投资基金321只,总规模达到8565亿份,占A股流通市值的20%强。面对越来越多的可供选择的基金投资品种,如何正确、科学的评价不同基金的业绩以选出回报率最高的基金品种便成为广大基金投资者最关心的问题。本文深入研究了现在西方成熟的基金市场上比较流行的基金评价方法,希望可以借助西方比较成熟,又相对适用于现阶段中国证券投资基金市场的业绩评价方法,更完整,更全面的评估中国证券投资基金在最近二年的业绩表现。通过使用投资基金单位净资产、投资收益率指标和单因素整体绩效评估模型,包括Treynor指数、Jensen指数、Sharpe指数对50只样本基金进行实证研究,实证研究表明:经过风险调整后,在最近的二年中,我国证券投资基金的业绩总体上优于市场基准组合。本文紧扣证券投资绩效评估这一主题,引入若干西方证券市场上较为成熟的基金绩效评价指标模型,以我国封闭式基金为代表,对我国证券投资基金一段时间以来的业绩表现进行实证研究和分析。最后,结合我国证券市场和证券投资基金运作的实际情况和特点,为投资者提出投资建议。研究结果表明,我国封闭式基金的绩效总体上优于市场基准组合表现。结合实证研究的结果,针对我国目前证券投资基金的发展状况,为推动我国证券投资基金的健康发展,提出了要规范我国证券市场,增强证券市场的效率,完善证券投资基金的信息披露制度,引入避险工具,尽快建立一套标准化的基金业绩评价体系等相关政策建议。